网格交易法¶

网格交易法，本质上还是跌买涨卖。通过重复性低买高卖，对价格涨跌波动进行机械式操作的一种交易方法。核心是在有效的波动范围内***吃波动利差***

1、网格交易法分类¶

简单而言，网格交易法有以下几种类

1.等距离网格交易（适合震荡行情）

设置区间，网间距（1%～4%），每跌一格买入，每涨一个卖出，在区间内来回做操作

2.按照反转的形态信号，动态买卖的网格交易（适合单边行情）

这是一种动态买入和卖出的网格交易方法。出现反转信号时才卖出/买入。

这种操作方式的优点在于出场，在强势的上涨行情中，行情连续上涨，可能涨幅很大了，才进入整理结构，进入整理结构才会出现反转的形态。上涨行情中反转形态比较少，所以利润拿的会多一些。

这种方法适合看得懂K线形态的朋友，都是手动交易，非自动交易。

3.按照网格线，使用不同的仓位比例，买入和卖出（比较适合股票）买入第一笔，买入之后如果股价下跌，有两种处理策略

金字塔”的结构分配资金买入，也就是股价逐渐下跌的过程中，买入的金额逐渐放大。

适用场景：股价相对比较高，怕错过行情，就在高位小笔地买入。如果股价下跌，后期的仓位越来越重，可以获得比较好的持仓均价
“倒金字塔”的结构分配资金，第1笔买入的资金量是最大的，随着股价的下跌，买入的金额逐渐减少。买入后，行情由跌转涨，持仓盈利了，也可以按照金字塔或倒金字塔的方式，按照比例逐步地平仓。

适用场景：股票处于历史的低位区间，下跌的空间较小，可能后期补仓的机会比较少，这时第1笔买入的资金量比较大。

介绍网格交易法稳定赚钱的科学原理，解释为什么你账户的钱会越来越多。世界上最伟大的科学家之一信息论发明人***香农*** 给出了解释。

香农后半生主要致力于研究投资，经常发表各种讲座给大家传授秘技。有一年，香农在麻省理工最大的礼堂发表了一份演讲，给大家传授了如何在上述这种情况下赚钱的秘笈。

这个秘笈后人把它称之为香农的魔鬼，而香农的魔鬼就是大家常说的网格交易法的一种。

香农的秘笈如下：

假设一只股票从1块涨到了2块，然后又从2块跌倒了1块，你该怎么做呢？

如果你准备投资200块，香农的秘笈是，你拿100块买股票，另外100块空仓，然后你要干的事情就是维持股票市值和现金总金额相等就可以了。

例如等到100块股票涨到200的时候，你一共有200股票加100现金，总资产300，那你就卖掉50块钱股票，于是你手上有150块股票，150块现金，等到股票跌倒1块的时候，股票市值只有75了，但是你的总资产竟然有225！

如果股票先下跌再涨回来，结果是一样的，你都妥妥地赚到25块钱！

香农赚钱的秘密在于使用了宇宙最牛叉的凯利公式。任何一种投资比例的安排都不会优于凯利公式！

凯利公式的一般公式是这样的： f=(pb-q)/b

以扔硬币为例
p：赢钱（例如正面）的概率 
q：输钱的概率，在扔硬币的游戏中，这两个值恰好都等于0.5   
b：是胜率，赢收益，就是你去掉本钱还能赢多少钱。

例如每次你押1块，正面出来庄家给你6块，那么这个b就等于5（6块减去你的本钱1块），在这种情况下，你该每次押的钱就是: f=(5×0.5-0.5)/5=40%

在这场赌局中，你每次押上40%的钱，未来你的几何收益率的期望值将是最大！

凯利公式： f=p/a-q/b

其余参数同上
a：是败率，输收益，就是你失败后能剩多少钱。

这个公式跟前面提到的 f=(pb-q)/b看起来不一样，其实是一样的，如果你输的时候全输完（例如扔硬币押正面，出反面的时候，你押的1块钱没了）那么a就等于0，在a等于0的时候，就跟前面的公式一样了

例如相当于你押1块，赢了庄家给你2块，下跌时折半，相当于你押1块，输了，庄家退5毛，根据这些信息，计算香农的、最佳仓位： f=p/a-q/b=0.5/0.5-0.5/1=0.5

这就是香农的魔鬼的秘密，凯利公式计算出来的最佳投资比例是投入一半资金，这就是为什么每次香农需要调整为市值一样的背后的原理。

香农的盈利分析

根据上面介绍凯利公式推导的过程可知： C=(1+0.5×1)^{Np*(1-0.5×0.5)}Nq ，假设长期来说上涨下跌概率相等的话，Np=Nq=n, 结果就是（1.5×0.75)^n=1.125n

换句话说，就是香农的资产将以1.125的n次方增加，听起来是不是很暴利很可怕？但是这个很违反直觉，不是吗？

如果我们仔细再研究一下就会发现一个漏洞，涨的时候投资1块赚1块，可是跌的时候投资1块钱才亏0.5，按照概率期望计算的话：1×0.5-0.5×0.5=0.25，这个赌局明显是存在着**正的期望收益**啊

这是一个非常有意思的现象，你的最终收益与你的持仓比例存在着非常重要的关系！错误的持仓在一场存在正期望收益的游戏里你依然可能一毛都得不到。

那么50现金50仓位的网格交易法能赚到多少钱呢？

以上涨10%来算，对数收益率= ln(1.1)=0.09531, 现在我们要计算对等的对数收益率的情况下，算术收益率是多少：e^(-0.0953)=0.909。

也就是说我们平时说的10%等概率下跌的幅度其实是：-9.09%. 有了概率（对等，都是0.5), 我们还有了赔率（上涨10%，下跌9.09%,）我们能干啥？

用凯利公式计算最佳持仓比例，然后我们未来只需要跟香农的魔鬼一般股票涨了卖一些，跌了买一些，维持固定的持仓比例人，然后就能实现香农的魔鬼般的收益！

根据前面的凯利公式：f=p/a-q/b,带入我们刚算出来的概率和赔率：f=0.5/0.0909-0.5/0.1=5.5005-5=0.5005，几乎等于0.5。

所以根据凯利公式计算出来的最佳持仓比例是五成仓位（如果把10%改为30%的话，持仓率变为200%，一倍杠杆）。

在我上面讲述凯利公式的推导过程中已经讲了：

C=（1+fb)^Np*(1-fa)Nq, 我们把刚算出来的数字代入：

C=(1+0.5×0.1)*(1-0.5×0.0909)^{n=(1.05×0.95455)}n=1.0022^n

根据完美投资比例凯利公式设计出来的，通过对振幅19.09%的空间进行完美交易的机器，在股市对数收益率正态分布的前提下，不算交易成本的话，每次交易可以从市场中赚取0.22%的纯利。

在规则范围内，这个利润率对账户资金增长速度是最快的，这就是网格交易法在0期望的情况下利用仓位管理就能稳定盈利的本质原理。

总结，网格交易法是很好的交易方法，不过也有一些缺点，就是规则失效有可能发生，比如怕破网怕单边等等，想要安心使用网格交易法，需要解决这些缺点