网格交易法v1.0¶
网格交易法本质上是一种机械式低买高卖的交易系统。不依赖人为的思考，不需要研判行情不需要盘感。利用行情的波动在网格区间内低买高卖，通过反复循环差价赚取利润。
网格交易可以让投资人被动做到高抛低吸，克服人性弱点，降低投资人对股票波动方向的误判损失。
1、选择交易品种¶
一般来说，适合网格交易的交易品种，一般要具备以下几个特点：
- 稳健性强，不容易暴雷。
- 日内波动率大。
- 成交量大流动性好。
- 交易成本低。
股票市场，大部分不适合网格交易。只有特殊的几类股票适合。
利润长期有保证趋势长期向好，最好是独家生意的股票 适合跑网格交易法。
打个比方，最典型的一只股票就是长江电力[600900]。
长江电力的商业模式属于独家生意，且利润非常稳定，行业长期趋势向好很难萎缩的很难出现黑天鹅，这种股票就是完美的网格交易法投资标的，跑起来会让你心里很踏实。
独家生意，利润稳定，生意模式刚需行业 也适合
沿着这个方向去找，股市有不少合适的股票可以用来跑网格的，比如京沪高铁也可以列入备用品种进行观察。
ETF基金、宽基或主题行业指数
常见的 上证50ETF、沪深300ETF、创业板50ETF、中证500ETF、H 股ETF等。这种基金特点是和指数绑定，随着社会财富的积累，长期趋势是看好的。比较适合长期运行，风险相对可控。
可转债
可转债交易成本低，还有很多其他品种不具备的优势。
- 规模适中，没有大资金兴风作浪。
- 有债券和期权的双重属性，有债的属性托底。
- 交易成本低：万0.4，没有印花税，
- 交易T+0
- 涨无限跌有限
不过可转债品种很多，有几百只，要注意规避一些正股市值小、评级低的品种，当这些垃圾转债跌到90的时候，你很难搞清楚背后到底会不会是黑天鹅。
2、等距网格交易法¶
网格交易法，一般来说需要确定这几个参数：基准线、区间和网格间距。基准线根据实际情况选择，优化空间不大，不过多讨论；核心是区间大小和网格间距的优化。
根据网格间距的大小，网格交易法版本很多，市面上流行的主要有等差网格，等比网格，动态网格三种
等差网格
基准线确定后，沿着基准线上下用固定的差价布网，每个格子之间都是固定的价差，比如2元。这样的好处是每成功跑一格，收益就是固定的金额，格子数量也是清晰可见的。坏处就是一旦价格超过区间，就卖光了或者买光了。
等比网格
基准线确定后，沿着基准线上下用固定的比例布网，每个格子之间都是固定的比例，比如5%。这样的好处是每成功跑一格，收益就是固定比例，格子数量理论上是无限可分的。坏处是前期交易频率不高，资金利用率有限
动态网格
就是价差或比例不固定，人工根据场景来定。动态网格为解决破网问题和提高资金利用率问题提供了可能。
3、网格交易法缺点¶
- 资金利用率不高，年化利润有限
- 怕单边行情
- 交易频率高，手续费也是个问题
分散投资原则。就是最好不要把宝都压在一个品种上，哪怕这个品种再适合跑网格
等差和等比网格的优劣
*等差网格*数量可控，特别适合做高频交易，在不破网的前提下，交易频率会比等比网格高。
*等比网格*数量无限，换言之就是不会破网，比如香农版的网格就是等比网格，5050的仓位资金布局，无论行情怎么走，都是永不破网的，很省心。
也就是说，香农网格本身就是不怕单边下跌，你跌再多，我还是有50%可以加仓。香农网格的区间设定默认就是无限的，因此不存在破网的问题。
只有等差网格存在破网的可能，因为等差网格价差是固定的，为了提高资金利用率，一般都是选一个区间来跑，一旦价格突破区间，就破网了。
等差网格交易频率快，资金利用率也一些，就怕破网被套牢；而等比网格刚好是反过来的，不会被套牢，但是交易频率相对慢一些，资金利用率不高。
动态网格
如果把等差网格和等比网格的优点结合起来，创造一个动态的规则，就能搞出一个交易频率可预期，也不怕破网的网格交易系统，即动态网格。
首先前期用等差网格来跑，因为格子固定，所以交易频率是比等比网格大的。其次网格运行后期切换成等比网格，那么就手里的资金就不会被耗光，只要价格有波动，你永远有钱加仓赚差价，不会破网
举个具体的例子：
假设基准线是100元启动，等比格子1%一格，等差格子0.5元一格，规则切换时机为价格偏离基准线20%
价格在20%的区间波动的时候。等差网格的格子数比等比网格多，也就是交易更加频繁。因为价格大部分时间都是区间震荡的行情，所以用小价差去捕捉微小的震荡积累利润是可行的。
如果价格上涨超过20%，也就是价格是120以上，那么1%的格子价差就比在100基准线的时候大了，这个时候启动等比网格不容易卖飞，按照比例来积累利润，是划算的。
如果价格下跌超过20%，也就是价格在80以下，那么1%的格子价差就比在100基准线的时候想了，这个时候启动等比网格交易频率会比在80-100区间内运行快，而且越跌越快。加上等比网格的天生优势，永不破网，在下跌趋势运行，也是划算的
这里涉及到的核心参数：等比网格的比例是多少，等差价差是多少，切换时机是多少点，这几个参数一般决定了动态网格的成败，也是赚钱的关键。
4、网格的仓位管理¶
常见的网格交易规则，底仓是固定的，比如先投入50%的底仓，然后剩下50%的资金平均分布到每个格子上。这样好处变量少规则简单，容易执行。缺点是最高位的被套单子，需要等到价格回到基准线以上才能解套。也就是价格需要涨回基准线才行，如果价格一直低于基准线，会一直存在浮亏。
有没有方法可以让价格不必涨过基准线就能全面解套呢？
通过调节底仓的水平和加仓头寸的大小，还有出场格子的区间，就可以拉低交易均价快速解套。
减少底仓
比如底仓从50%改成和加仓减仓单的大小一致，相当于没有底仓，网格第一单就是加仓的单量，假设是1。然后价格每下跌一格，就加1份仓位。
假设价格持续下跌，跌了10格加了10份1的基仓后，就开始加大投入，每跌一格下2份基仓。如果价格还在跌，当加了10次2份基仓后，后面的格子就一直下3份基仓来加仓。
也就是前1-10格下1份基仓，10-20格下2份基仓，30-无限格下3份基仓。这个方法和马丁不一样，马丁是无限加码，我们最大打到3，相当于大号的基仓，大家都可以承受。
因为重仓的单子在下方，所有单子的均价比固定下1份基仓会低很多，价格只要上涨打个三分一左右就可以回本产生浮盈了。
出场方式的改良
正常情况下网格都是上涨一格卖，下跌一格买，这是最传统也是最高效的方法。但是也是最磨人的方法，磨人的原因是可能长期被套，显示有浮亏。如果想尽快消除浮亏全平解套，可以试试改变出场方式。
比如设定上涨3格再卖这个格子下方的所有订单。打比方在4这里卖了下面1 2 3 的订单，那么3号格子到4号的格子有3格的距离，那么利润就是33=9。同理2号格子的利润2*2=4，1号格子的利润是1。三格单子平仓后一共积累了=9+4+1=14份利润。然后网格继续开单运行就可以了。
延伸一下，为了快速解套，这14份利润可以拿出来抵消4号格子以上那些被套的单子。
拿上图举例。10号是基准线开出第一单，后面价格一直10-6号格子下1份基仓。5-1号格子下2份基仓，当价格从1号涨到4号的时候，状态如下：
1号格子浮盈2*3=6份钱
2号格子浮盈2*2=4份钱
3号格子浮盈2*1=2份钱
4号格子浮盈2*0=0份钱。
一共浮盈12份钱。
这样在4号格子可以平了123号格子的仓位赚取利润，价格下跌就继续加仓按照传统网格法运行。
也可以把1-8号一共13份头寸在不亏钱的情况下平掉，这样手里就只剩下9和10号格子的头寸了，快速释放被套的头寸，不冒重仓被套的风险。